По идее, второй конекшн должен созадавать в момент попытки использования (и первый тоже). То есть в тот момент, когда ты используешь актив рекорд первый раз. Оно бросает эксепшн, поэтому ты можешь его отловить по try-catch. Единственное в чем я не уверен - это то, когда оно бросает эксепшн - то ли при создании приложения, то ли при попытке использования компонента. Если второе - то отловится как я написал. Если при создании - тогда надо искать способ создавать объект коннекшна вручную и ловить его исключения.
Просто проигнорировать нельзя, только все время ловить исключения.
Можно еще попробовать в методе getDbConnection() реализовать дополнительную логику, пробовать соединиться (то есть обратиться вот так к компоненту Yii::app()->db2) и ловить эксепшн. Если поймали - соединяться с другой БД и т.д.
Но вообще это кажется надуманой проблемой. Если коннект нестабилен, о какой нормальной работе может идти речь?