Il bello di Yii è che usa un ActiveRecord che ti permette di sviluppare applicazioni indipendenti dal database che gira sotto quindi il consiglio che ti do io è quello di usare MySQL o SQLite (questo è incluso dentro a PHP). Ma se hai esigenze particolari e sei costretto ad usare MSSql, e non trovi risposte qui, puoi sempre aprire un ticket su aruba. Ho scritto loro il 26 ed il 27 mi hanno risposto.
Purtroppo devo utilizzare una base dati gia esistente ed utilizzata da altri applicativi, per altro devo dire che in locale funziona tutto perfettamente (è la mia prima applicazione yii), anzi sono davvero entusiasta di questo framework.