You have to register your locale(s) in your partially rendered view.
Personally, I manually register the locale I need. I open the jquery-ui-i18n.min.js localization file, or better get it from jquery-ui website.
For French, for instance:
Yii::app()->clientScript->registerScript('frDatepicker.js', "
$(document).ready(function(){
$.datepicker.regional['fr']={
closeText:'Fermer',prevText:'Précédent',nextText:'Suivant',currentText:'Aujourd\'hui',
monthNames:['Janvier','Février','Mars','Avril','Mai','Juin',
'Juillet','Août','Septembre','Octobre','Novembre','Décembre'],
monthNamesShort:['Janv.','Févr.','Mars','Avril','Mai','Juin',
'Juil.','Août','Sept.','Oct.','Nov.','Déc.'],
dayNames:['Dimanche','Lundi','Mardi','Mercredi','Jeudi','Vendredi','Samedi'],
dayNamesShort:['Dim.','Lun.','Mar.','Mer.','Jeu.','Ven.','Sam.'],
dayNamesMin:['D','L','M','M','J','V','S'],
weekHeader:'Sem.',dateFormat:'dd/mm/yy',firstDay:1,isRTL:false,
showMonthAfterYear:false,yearSuffix:''};
$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['fr']);
});
", CClientScript::POS_READY);