На yii это делается также как на любом другом движке. Т.е. не как, штатными средствами.
Тут обычный javascript. С контроллера в отображение передаете уже сформированный список ваших стран который потом JS кидает в текст нового окна и открывает его. Там вы выбираете, все дела, и скорее всего средствами ajax пересылаете выбранные данные и обычным JS закрываете окно.
Ну это как вариант на размышление.
Самими средствами yii - некак. т.к. открытие дочерних окошек - это каменный век