Не факт, только в случае генерации приложения при помощи yiic tool. Если все делать с 0-ля, то в protected/config/<applicationConfig> прописать:
'import'=>array( 'application.components.*', ),
Вместо <applicationConfig> обычно main.php или любой другой файл конфигурации, который используется в вашем приложении.