Как делается такая штука на сайте, которая показывает сколько сейчас пользователей online, из них гости, зарегистрированные.
Вообще для этого нужно использовать одно централизованное хранилище.
К примеру БД, в которую записывать авторизованного пользователя или гостя. Тогда можно запросом определить кто есть кто. В конфиге Yii можно настроить где хранить сессию авторизации, по умолчанию она вроде бы хранится в куках.